Jeopolitik Risk, Reel Döviz Kuru, Petrol Fiyatları ve Sanayi Üretimi Çerçevesinde İhracat ve İthalat Analizleri: Türkiye İçin Fourier ARDL Yaklaşımı

Öz

Bu çalışmada, Türkiye için ihracat ve ithalat analizleri 2013–2024 dönemine ait aylık veriler kullanılarak Fourier ARDL yaklaşımı kapsamında ele alınmıştır. Analizde iki ayrı model oluşturulmuştur. Birinci modelde toplam ihracat, ikinci modelde ise toplam ithalat bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Jeopolitik risk endeksi, reel efektif döviz kuru, Brent petrol fiyatları ve sanayi üretim endeksi her iki modelde açıklayıcı değişkenler olarak yer almıştır. Değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkilerin yapısal değişimlerden etkilenebileceği dikkate alınarak Fourier ARDL yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları, değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. Uzun dönem katsayı tahminlerine göre jeopolitik risk endeksi ile reel efektif döviz kurunun ihracat ve ithalat üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Buna karşılık petrol fiyatları ve sanayi üretim endeksinin her iki modelde de pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiler oluşturduğu belirlenmiştir. Kısa dönem bulguları, petrol fiyatlarındaki artışların ihracatı olumsuz etkilediğini ve hata düzeltme mekanizmasının etkin çalıştığını ortaya koymaktadır. Sonuçlar, Türkiye'nin dış ticaret performansının ağırlıklı olarak üretim kapasitesi ve ekonomik faaliyetlerdeki değişimlerle şekillendiğini, jeopolitik riskler ile döviz kuru hareketlerinin ise daha sınırlı bir rol oynadığını göstermektedir.